Finansal Mühendislik Dersleri. Nasıl para kazanılır? Teori -1

 Bu yazımızda finansal teknik detaylara girmeden önce nasıl para kazanacağınızı pardon kaybedeceğinizi anlatmaya çalışacağım. :) Google da "finansal mühendislik" araması yaptığınızda finansal araçları kullanarak modelleme,tahminleme yapabilmek "tradingview" de olayı aşmış olmak  gösterge manyağı olmak ıvır zıvır tanımlar göreceksiniz. Gerçek ismi bence "Finansal Üfürme Mühendisliği" dir özellikle piyasalar açısından bakıldığında. Her şey bir siyah kuğu ile yok olur ve tarihte hep böyle olmuştur. (Bakınız Büyük Buhran 1929 ya da 2008 krizi)

Buraya yeri gelmişken üstad Taleb in kitabını bırakmış olalım. Ciddi bir bakış açısı kazanacağınız güzel bir eser.

Siyah Kuğu - Olasılıksız Görünenin Etkisi | D&R - Kültür, Sanat ve Eğlence Dünyası (dr.com.tr)

Merakınızı giderme adına bu yazı dizisinde neler anlatacağız konusuna da ufaktan değinelim. Sonra YTD babında uyarılar ve tecrübeler içeren kısma geçelim.

Yazı dizisinde ağırlıklı olarak pyhton dilini hatta çokca bu amaç üretilen dataframe yapılarını kullanıyor olacağız. (Google colab dan yararlanacağız dileyen github dan kodları alıp Anaconda sında çalıştırabilir.)  Ayrıca başka bir yazımızda ise örnek olması açısında java apache spark kütüphanesi de olacak.

1-) Data düzenlemeleri 

2-) Time Serileri

   a-) Ağrılıklı ortalamalar (Üssel,Ağırlıklı,Düzeltilmiş)

   b-) Holt-Winters

   c-) ARIMA

3-) Algoritmalar

Aslında ufak bir giriş yapmıştık. Hatırlatmak gerekirse 30 Mayıs daki yazıda bir multiple regression ile yapmış olduğumuz Bitcoin tahminlemesi.

O tarihte 35k seviyesinde olan bitcoin tahmininde en geç iki sene vade için 42k altı ucuz olduğu sonucu çıkmıştı.

Microsoft Azure Linear Regresyon ile Bitcoin tahmini yapma (buraktunali.blogspot.com)

Evet ağır bir ayı piyasası görmediği sürece tahminlerde bozulma olmuyor hele konu kripto piyasası ise. İki gösterge ile şipşak. Bazı coinlerin bu göstergeler ile tam çalıştığını söyleyebiliriz. Mesela hatırladığım kadarıyla en son dogecoin macd ile süper uyumluydu. Hadi piyasa demişken uyarılarımıza başlayalım.

1-) Finansal okur yazarlık 

Jargonu bilmek önemli. Finansal takvimde açıklanan veriler birçok şeyi etkiler. Ancak unutulmaması gereken piyasa bunu istediği gibi yorumlar! Ana kural beklentiler alınır gerçekleşmeler satılır. 

2-) Aslında tahminleme diye bir şey yoktur.

Hayda bu da nerden çıktı demeyin. Üfürüyoruz işte. Aradığımız şey fiyat ama onu ararken yine fiyatı kullanıyoruz. Yani göstergeler fiyatla oluşuyor. Peki  eee fiyat değişince göstergelerde de değişiyor of çok yorucu. 

Yatırım yapmanın ilk 5 kuralı - Ali Perşembe - YouTube

3-) Zorlama kardeşim piyasayı yenemezsin.

Altından bir örnek verelim. Yakın tarihte bir gece operasyonu ile ons fiyatı 100 dolar aşağı düştü. Bu operasyonda stop-loss (zarar kes) ler patlatılmış oldu. Satılan altın o sığ piyasada 4 milyar dolardı. Ezcümle girdiğiniz su ne kadar derin bilin.

4 -) Trader mı yoksa yatırımcı mısın ?

Traderlık evet acaip ama her an yatırımcı şapkanı giyebilmelisin. Yani üfürdün tutmadı evet tutmayabilir hayat bu. Bu yüzden oyunda kalıp toparlayabilmelisin. Her zaman kademeli al kademeli sat. Disiplinli ol.

5-) Kar cebe yakışır.

Disiplinli olmanın devamı. Açgözlü olmayın karınızı cebe yakıştırın. Oyun ve fırsatlar hiç bitmiyor üzülmeyin. Şunu unutmayın yüzdesel yükselme ile fiyat oransal artarken aynı orandaki düşüş her zaman karı da götürür.